Model Peramalan Hybrid Neuro-GARCH

Buku ini membahas metode inovatif dalam peramalan ekonomi, khususnya untuk data yang kompleks seperti inflasi. Pendekatan hybrid yang digabungkan dalam buku ini memanfaatkan keunggulan model Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) untuk menangkap volatilitas, serta Artificial Neural Network (ANN) untuk mengidentifikasi pola non-linear dalam data.

Dengan pendekatan ini, buku ini menawarkan solusi untuk mengatasi keterbatasan model tradisional dalam menghadapi data ekonomi yang dinamis. Melalui teori dan aplikasi praktis, buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana model hybrid dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi peramalan dan mendukung pengambilan keputusan strategis, baik bagi akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan.

Stok

: 0

Kode ISBN

: -

Institusi

: Tidak ada

Bidang Ilmu

: Tidak ada

Halaman

: 114

Ukuran

: 23 x 15,5

Tahun

: 2024